PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.15% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between MOAT and DFND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MOAT and DFND has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и DFND

Секторы
MOAT
DFND

Технологии

32.8%
24.8%

Потребительский защитный сектор

17.5%
4.2%

Здравоохранение

16.0%
10.7%

Промышленность

13.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.5%

Финансовые услуги

6.7%
18.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
32.8%
DFND
24.8%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
DFND
4.2%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
DFND
10.7%

Промышленность

MOAT
13.5%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
DFND
0.8%

Недвижимость

MOAT
0.8%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

MOAT

-

DFND
4.3%

Энергетика

MOAT

-

DFND
1.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

MOAT vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.11

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.24

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.35

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

0.64

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MOAT и DFND

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-22.65%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.44%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-12.56%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-22.65%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-22.65%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.70%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и DFND

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.00%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.13%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

10.92%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.45%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.08%

-0.40%

Сравнение комиссий MOAT и DFND

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и DFND

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and DFND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 7.15% for DFND. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.62% for DFND.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: VanEck and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 1.50% for DFND.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор