Сравнение MO с TTWO
MO (Altria Group, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, MO returned 7.83%/yr vs 18.44%/yr for TTWO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.18%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 7.83% против 18.44% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 7.83%
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам MO и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.19% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between MO and TTWO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.10 |
The correlation between MO and TTWO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.72B
TTWO:
$39.29B
MO:
$4.79
TTWO:
-$1.62
MO:
5.51
TTWO:
5.85
MO:
$21.82B
TTWO:
$6.66B
MO:
$14.80B
TTWO:
$3.81B
MO:
$11.70B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. TTWO — Ранг доходности на риск
MO
TTWO
Сравнение MO c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.33 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.73 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.31 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.29 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MO и TTWO
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -80.85% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -27.68% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -27.68% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -51.50% | +25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -56.14% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -19.15% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -27.80% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 12.64% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и TTWO
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.50%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.57% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 23.94% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 29.36% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 32.31% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 34.04% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и TTWO
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.87% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и TTWO
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MO and TTWO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.57%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs TTWO's -80.85%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор