PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MO с SHYL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Over the past 5 years, MO returned 16.36%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.36%.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.51%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

SHYL

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.05%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и SHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-25.22%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.36%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%

Correlation

The correlation between MO and SHYL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.23

The correlation between MO and SHYL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Доходность на риск

MO vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.88

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.88

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.81

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

14.96

-10.57

MO vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SHYL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и SHYL

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-19.26%

-46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-1.59%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-4.73%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-9.60%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-0.02%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-1.53%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

0.41%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и SHYL

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

0.87%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

2.48%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

3.23%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

5.84%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

6.68%

+16.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и SHYL

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SHYL в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.92%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MO and SHYL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.71%) compared to SHYL (0.87%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SHYL's -19.26%.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор