PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MO с ED

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 7.93% против 7.01% соответственно.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.51%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

ED

1 день
0.84%
1 месяц
1.49%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.29%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between MO and ED is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.28

The correlation between MO and ED shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$120.36B

ED:

$39.26B

EPS

MO:

$4.79

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

MO:

15.00

ED:

18.13

Коэффициент PEG

MO:

0.32

ED:

1.29

Коэффициент P/S

MO:

5.54

ED:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM

Доходность на риск

MO vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.44

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.72

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.76

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

1.59

+2.80

MO vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и ED

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-78.90%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.63%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.36%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-22.03%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-30.91%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.91%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-13.24%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.59%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и ED

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.98%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

12.27%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

16.65%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.79%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.01%

+1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и ED

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ED в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
5.43B
5.10B
(MO) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
64.6%
81.5%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

Часто задаваемые вопросы

MO and ED have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.71%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ED's -78.90%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор