Сравнение MNWIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNWIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.36% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNWIX и VFAIX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MNWIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MNWIX
VFAIX
Сравнение MNWIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.78 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между MNWIX и VFAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и VFAIX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и VFAIX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNWIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -78.64% | +73.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -14.72% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -25.71% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -44.37% | +38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -11.94% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -18.69% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.92% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и VFAIX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNWIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.84% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 11.74% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 19.94% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 19.42% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 22.63% | -18.86% |