PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.48% против 11.57% соответственно.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий MNWIX и QLEIX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.33

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.01

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.10

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

12.22

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.33

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.22

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.11

-0.32

Корреляция

Корреляция между MNWIX и QLEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и QLEIX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и QLEIX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-38.11%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-6.49%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-17.07%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-38.11%

+32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.57%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.80%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.64%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и QLEIX

MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.88%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

4.90%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

8.61%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

10.22%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

10.55%

-6.78%