PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 3.48% против 8.10% соответственно.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GENIXGTRFX с GINDX

Сравнение комиссий MNWIX и GTRFX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

MNWIX
MFS Managed Wealth Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.01

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.55

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.19

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

5.74

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между MNWIX и GTRFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и GTRFX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и GTRFX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-29.58%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-11.23%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-18.51%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-29.58%

+24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.67%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.34%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.33%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и GTRFX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.63%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

7.48%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

14.57%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

13.56%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

13.91%

-10.14%