Сравнение MNWIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNWIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.34% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNWIX и GTAPX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
MNWIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
MNWIX
GTAPX
Сравнение MNWIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.64 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.33 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 11.90 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MNWIX и GTAPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и GTAPX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и GTAPX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNWIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -30.40% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -4.15% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -12.21% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -30.40% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -0.90% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -7.09% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.16% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и GTAPX
MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNWIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.98% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 5.12% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 8.18% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 10.89% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 10.20% | -6.43% |