Сравнение MNRS с STCE
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 129.17% vs 77.84% for STCE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 66.15%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 31.32%.
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 77.84%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 31.32% | 26.20% |
Correlation
The correlation between MNRS and STCE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MNRS and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. STCE — Ранг доходности на риск
MNRS
STCE
Сравнение MNRS c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.45 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 2.61 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и STCE
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -54.11% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -54.11% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -26.01% | +17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -21.99% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 29.92% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и STCE
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 14.45% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.57% | 42.65% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 61.08% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 55.83% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 55.83% | +14.67% |
Сравнение комиссий MNRS и STCE
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и STCE
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности STCE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MNRS and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to STCE (14.45%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs 77.84% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs 77.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.33% for MNRS.
MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Grayscale and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.30% for STCE.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор