Сравнение MNRS с GLNK
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 17.71% vs -81.31% for GLNK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MNRS charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -31.71%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -82.29% |
Correlation
The correlation between MNRS and GLNK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. GLNK — Ранг доходности на риск
MNRS
GLNK
Сравнение MNRS c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.91 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.11 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и GLNK
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -96.25% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -89.50% | +32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -95.61% | +56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -56.79% | +33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 73.07% | -43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и GLNK
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 13.37% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 46.87% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 102.63% | -30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 162.78% | -91.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 162.78% | -91.99% |
Сравнение комиссий MNRS и GLNK
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и GLNK
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and GLNK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs GLNK's -96.25%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -81.31% for GLNK. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for GLNK.
MNRS is categorized as Blockchain, while GLNK is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK). Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 2.50% for GLNK.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор