Сравнение MNRS с ETHE
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 95.10% vs -36.88% for ETHE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.83%.
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -7.13% |
Correlation
The correlation between MNRS and ETHE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between MNRS and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. ETHE — Ранг доходности на риск
MNRS
ETHE
Сравнение MNRS c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.54 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.90 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и ETHE
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -96.26% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -68.17% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -80.27% | +60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -72.24% | +48.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 41.10% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и ETHE
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 19.69% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 46.40% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 68.82% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 82.22% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 191.10% | -120.37% |
Сравнение комиссий MNRS и ETHE
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и ETHE
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ETHE в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and ETHE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to ETHE (19.69%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -36.88% for ETHE. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.37% for MNRS.
MNRS is categorized as Blockchain, while ETHE is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 2.50% for ETHE.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор