Сравнение MNHAX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHAX и PRPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MNHAX Manning & Napier High Yield Bond I	-1.67%	6.90%	9.29%	13.49%	-7.38%	10.27%	6.58%	14.25%	-0.98%	8.68%
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio	2.72%	28.78%	19.36%	11.96%	-5.48%	10.87%	18.80%	19.20%	-7.02%	11.42%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MNHAX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.84% соответственно.

MNHAX

1 день: 0.32%

1 месяц: -2.47%

С начала года: -1.67%

6 месяцев: -0.40%

1 год: 4.27%

3 года*: 8.42%

5 лет*: 5.33%

10 лет*: 6.73%

PRPFX

1 день: -0.31%

1 месяц: -7.34%

С начала года: 2.72%

6 месяцев: 8.96%

1 год: 25.00%

3 года*: 19.97%

5 лет*: 12.20%

10 лет*: 10.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier High Yield Bond I

Название символа

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с MNHAX:

MNHAX с FRFZX MNHAX с USBLX MNHAX с MDHVX MNHAX с BGHSX MNHAX с SHYPX MNHAX с FFRHX MNHAX с ICMUX

Часто сравнивают с PRPFX:

PRPFX с SPY PRPFX с VOO PRPFX с ALLW PRPFX с ^GSPC PRPFX с VFINX PRPFX с MOGAX PRPFX с FPURX

Сравнение комиссий MNHAX и PRPFX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

MNHAX

Manning & Napier High Yield Bond I

Доходность на риск

MNHAX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MNHAX	PRPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.86	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.31	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.40	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	3.07	-1.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.36	11.17	-6.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MNHAX	PRPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.86	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	1.11	-0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	1.03	-0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.80	-0.14

Корреляция

Корреляция между MNHAX и PRPFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и PRPFX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MNHAX Manning & Napier High Yield Bond I	6.64%	7.29%	7.02%	8.59%	7.61%	9.81%	6.26%	8.24%	6.38%	6.20%	7.68%	6.64%
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio	3.18%	3.27%	1.86%	1.39%	1.58%	2.05%	5.38%	4.69%	6.90%	2.14%	0.95%	7.06%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и PRPFX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MNHAX	PRPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.13%	-27.16%	+7.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.40%	-8.10%	+4.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.13%	-15.49%	-4.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.13%	-20.84%	+0.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.06%	-8.10%	-5.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.41%	-3.52%	+0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.86%	2.22%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и PRPFX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) составляет 1.68%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MNHAX	PRPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.68%	3.59%	-1.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.20%	11.32%	-9.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.74%	13.77%	-10.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.41%	11.04%	+3.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.69%	10.57%	+0.12%

Сравнение MNHAX с PRPFX

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и PRPFX

Сравнение доходности по годам MNHAX и PRPFX

Доходность по периодам

MNHAX

PRPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MNHAX и PRPFX

Доходность на риск

MNHAX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

MNHAX

PRPFX

Сравнение MNHAX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MNHAX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и PRPFX

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и PRPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и PRPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)