PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHAX с EXHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) and EXHAX (Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series) are both mutual funds - MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier, while EXHAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNHAX returned 6.79%/yr vs 9.92%/yr for EXHAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MNHAX charges 0.66%/yr vs 1.10%/yr for EXHAX.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNHAX показывает доходность 2.17%, а EXHAX немного ниже – 2.10%. За последние 10 лет акции MNHAX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.92% соответственно.

MNHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.01%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.79%

EXHAX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.54%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.05%
1 год
11.89%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHAX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		2.17%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		2.10%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Correlation

The correlation between MNHAX and EXHAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.42

The correlation between MNHAX and EXHAX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с MNDFXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXEYX

Доходность на риск

MNHAX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXEXHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.99

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.46

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.18

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.90

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

3.36

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.99

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и EXHAX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и EXHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHAXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-51.96%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-13.33%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-16.05%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-27.63%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-29.53%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-2.05%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-8.85%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.57%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и EXHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) составляет 0.74%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHAXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.15%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.62%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

12.11%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.49%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

15.28%

-4.59%

Сравнение комиссий MNHAX и EXHAX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и EXHAX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности EXHAX в 10.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		10.40%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.36%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Часто задаваемые вопросы

MNHAX and EXHAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXHAX has higher volatility (3.15%) compared to MNHAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, MNHAX dropped -20.13% vs EXHAX's -51.96%.

MNHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHAX и EXHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор