PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNDY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDY с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о monday.com Ltd. (MNDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNDY или VOO.

Корреляция

Корреляция между MNDY и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNDY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.18%
37.93%
MNDY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNDY:

0.75

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MNDY:

1.54

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MNDY:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MNDY:

0.81

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MNDY:

3.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MNDY:

15.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MNDY:

64.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MNDY:

-82.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MNDY:

-38.39%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

MNDY

С начала года

16.38%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-8.55%

1 год

43.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNDY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг риск-скорректированной доходности MNDY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNDY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNDY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNDY: 0.75
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MNDY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNDY: 1.54
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MNDY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNDY: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MNDY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNDY: 0.81
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MNDY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNDY: 3.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.54
MNDY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и VOO

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MNDY и VOO

Максимальная просадка MNDY за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-9.90%
MNDY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и VOO

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.79%
13.96%
MNDY
VOO