Сравнение MNDY с CRM
MNDY (monday.com Ltd.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MNDY returned -20.95%/yr vs -3.00%/yr for CRM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -40.83%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -28.57%.
MNDY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -43.58%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам MNDY и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -40.83% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 5.80% |
Correlation
The correlation between MNDY and CRM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between MNDY and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MNDY:
$4.27B
CRM:
$164.40B
MNDY:
$2.29
CRM:
$8.59
MNDY:
38.10
CRM:
21.97
MNDY:
0.15
CRM:
0.05
MNDY:
3.50
CRM:
4.12
MNDY:
5.62
CRM:
4.80
MNDY:
$1.30B
CRM:
$42.83B
MNDY:
$1.16B
CRM:
$33.25B
MNDY:
$62.24M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. CRM — Ранг доходности на риск
MNDY
CRM
Сравнение MNDY c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDY | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.71 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.37 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.45 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MNDY и CRM
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -70.50% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -39.46% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -54.70% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.37% | -48.17% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.21% | -16.11% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.24% | 20.28% | +34.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и CRM
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 17.33% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 31.96% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.40% | 37.88% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 37.00% | +34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 35.33% | +36.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и CRM
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и CRM
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and CRM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.73%) compared to CRM (17.33%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор