PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDIX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDIX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDIX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDIX
MFS New Discovery Fund		-1.90%12.62%6.32%14.30%-29.64%2.03%45.14%41.12%-1.41%26.27%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNDIX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции VSGAX немного отстают с 10.45%.

MNDIX

1 день
4.18%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.13%
1 год
18.84%
3 года*
7.86%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
10.84%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MNDIX:
MNDIX с DFSTXMNDIX с VSTCXMNDIX с PNSAXMNDIX с MITTXMNDIX с EMCAXMNDIX с MFEKXMNDIX с CTSIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий MNDIX и VSGAX

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

MNDIX
MFS New Discovery Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MNDIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDIX
Ранг доходности на риск MNDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDIXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

5.55

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDIXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между MNDIX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDIX и VSGAX

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDIX
MFS New Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%20.76%9.22%7.01%23.11%9.34%2.24%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MNDIX и VSGAX

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDIXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-38.70%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-14.50%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.04%

-38.36%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-38.70%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.33%

-7.52%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-8.63%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDIX и VSGAX

MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 8.96% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDIXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

8.86%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

15.70%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

24.52%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

23.56%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.94%

-0.96%