Сравнение MNDFX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MNDFX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNDFX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 5.01% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | 23.39% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MNDFX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 8.66% соответственно.
MNDFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 4.78%
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNDFX и TWEIX
MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
MNDFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
MNDFX
TWEIX
Сравнение MNDFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDFX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.18 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MNDFX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDFX и TWEIX
Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 9.36% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок MNDFX и TWEIX
Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNDFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -39.30% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.86% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -13.69% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -32.82% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.77% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -4.17% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.33% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDFX и TWEIX
Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNDFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.79% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.06% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 11.59% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.70% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 13.35% | +8.32% |