Сравнение MNDFX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MNDFX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNDFX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 6.65% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | -0.07% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MNDFX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
MNDFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 4.94%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNDFX и SWLVX
MNDFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
MNDFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
MNDFX
SWLVX
Сравнение MNDFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDFX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.47 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.76 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MNDFX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDFX и SWLVX
Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 9.22% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MNDFX и SWLVX
Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNDFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -38.34% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.82% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -19.05% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.82% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -4.93% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.51% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDFX и SWLVX
Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 3.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNDFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.47% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.30% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.74% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.85% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.67% | +3.00% |