Сравнение MNDFX с SMVLX
MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) and SMVLX (Smead Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MNDFX returned 5.21%/yr vs 12.13%/yr for SMVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MNDFX charges 0.54%/yr vs 1.26%/yr for SMVLX.
Доходность
Сравнение доходности MNDFX и SMVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDFX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.13% соответственно.
MNDFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 5.21%
SMVLX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам MNDFX и SMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 11.80% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | 23.39% |
SMVLX Smead Value Fund | 13.65% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
Correlation
The correlation between MNDFX and SMVLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between MNDFX and SMVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDFX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск
MNDFX
SMVLX
Сравнение MNDFX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDFX | SMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.92 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 14.30 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDFX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MNDFX и SMVLX
Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и SMVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDFX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -39.56% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -5.90% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -24.62% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -24.62% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -39.56% | -22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.62% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -4.59% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.03% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDFX и SMVLX
Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 2.40%, в то время как у Smead Value Fund (SMVLX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDFX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.85% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.93% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 14.15% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 18.35% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.47% | +2.20% |
Сравнение комиссий MNDFX и SMVLX
MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDFX и SMVLX
Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SMVLX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 8.79% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
SMVLX Smead Value Fund | 1.47% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
MNDFX and SMVLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVLX has higher volatility (2.85%) compared to MNDFX (2.40%). In terms of maximum drawdown, MNDFX dropped -62.03% vs SMVLX's -39.56%.
MNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDFX и SMVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор