PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMUFX с FRURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMUFX с FRURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMUFX (MFS Utilities Fund) and FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, MMUFX returned 8.51%/yr vs 9.04%/yr for FRURX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMUFX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FRURX.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FRURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FRURX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.04% соответственно.

MMUFX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
5.97%
С начала года
8.89%
1 год
16.53%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.51%

FRURX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
6.63%
С начала года
9.50%
1 год
16.48%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMUFX и FRURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.89%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		9.50%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%

Correlation

The correlation between MMUFX and FRURX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2001 г.

0.85

The correlation between MMUFX and FRURX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class R

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FDFIXMMUFX с SHSAX
Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с FKUQXFRURX с GASFXFRURX с PRUAXFRURX с FSUTXFRURX с EVUAXFRURX с RYUIXFRURX с ERH

Доходность на риск

MMUFX vs. FRURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c FRURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMUFXFRURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.63

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.05

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

4.81

-0.26

MMUFX vs. FRURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRURX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FRURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FRURX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FRURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMUFXFRURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-43.83%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.15%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-16.42%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-22.83%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-36.56%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.15%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.54%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.47%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FRURX

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 4.12%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMUFXFRURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.40%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.50%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.36%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.93%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.86%

-2.25%

Сравнение комиссий MMUFX и FRURX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FRURX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FRURX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.25%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.39%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MMUFX and FRURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRURX has higher volatility (4.40%) compared to MMUFX (4.12%). In terms of maximum drawdown, MMUFX dropped -56.03% vs FRURX's -43.83%.

FRURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMUFX и FRURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор