PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Utilities Fund Class R (FRURX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3534966987

CUSIP

353496698

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

2 янв. 2002 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Utilities Index

Домашняя страница

www.franklintempleton.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FRURX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class R

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) показал доход в 7.44% с начала года и 18.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRURX составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FRURX

С начала года

7.44%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

0.06%

1 год

18.99%

3 года

7.43%

5 лет

10.51%

10 лет

9.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRURX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%2.35%0.96%0.47%2.66%7.44%
2024-3.02%1.02%7.22%1.25%8.03%-4.37%7.33%4.47%5.40%-0.57%5.82%-6.87%27.25%
2023-1.02%-5.08%4.53%1.76%-6.00%2.20%2.55%-5.97%-5.21%0.86%5.07%1.93%-5.21%
2022-2.33%-0.98%8.95%-3.44%4.06%-5.86%5.36%0.04%-11.15%2.38%7.07%-0.99%1.31%
2021-1.99%-5.10%10.88%4.18%-1.67%-2.28%3.55%3.57%-5.84%4.67%-1.28%9.14%17.56%
20206.10%-9.91%-10.87%3.54%3.89%-4.05%7.01%-2.83%-0.50%5.23%1.93%0.29%-2.13%
20195.37%3.63%2.97%0.89%-0.44%3.43%-0.38%4.66%3.60%-1.47%-2.08%3.74%26.29%
2018-3.27%-4.44%3.88%2.08%-0.61%2.75%1.52%0.91%-0.99%1.24%4.14%-4.37%2.37%
20171.14%4.72%0.26%0.65%3.37%-2.48%2.19%3.03%-2.63%3.35%2.68%-5.97%10.22%
20164.04%2.13%7.90%-1.66%2.03%7.22%-0.75%-4.95%1.25%0.17%-4.38%4.00%17.35%
20151.81%-4.66%-1.02%0.06%-0.18%-5.93%4.63%-4.24%1.97%1.81%-2.39%0.66%-7.75%
20142.22%3.55%2.57%3.55%-0.00%4.97%-5.59%4.64%-3.04%7.14%0.40%2.80%24.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRURX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRURX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRURX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Utilities Fund Class R имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.97$1.97$1.17$0.73$1.02$1.87$0.80$1.03$0.77$0.43$0.96$0.87

Дивидендный доход

8.23%8.82%6.12%3.39%4.66%9.55%3.64%5.69%4.15%2.42%6.26%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.67$1.97
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.87$1.17
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.43$0.73
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.71$1.02
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.57$1.87
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.49$0.80
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.72$1.03
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.47$0.77
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.66$0.96
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.56$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Utilities Fund Class R показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 667 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class R составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.36%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.66727 окт. 2011 г.978
-36.56%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35316 авг. 2021 г.377
-29.24%24 апр. 2002 г.1179 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.423
-22.83%17 авг. 2022 г.2832 окт. 2023 г.15615 мая 2024 г.439
-15.87%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.13317 мар. 2016 г.285
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...