- ISIN
- US3534966987
- CUSIP
- 353496698
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 янв. 2002 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Utilities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRURX
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции FRURX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRURX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) показал доход в 5.70% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRURX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Utilities Fund Class R
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRURX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRURX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 9.97% | -2.77% | 2.19% | -4.79% | -1.03% | 5.70% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 2.35% | 0.52% | 0.47% | 2.66% | 0.59% | 4.22% | -0.96% | 4.13% | 1.09% | 2.47% | -4.61% | 14.28% |
| 2024 | -3.02% | 1.02% | 7.22% | 1.25% | 8.03% | -4.37% | 7.33% | 4.47% | 5.40% | -0.57% | 5.82% | -7.29% | 26.66% |
| 2023 | -1.02% | -5.08% | 4.53% | 1.76% | -6.00% | 2.19% | 2.55% | -5.97% | -5.21% | 0.86% | 5.07% | 1.93% | -5.22% |
| 2022 | -2.33% | -0.98% | 8.95% | -3.44% | 4.06% | -5.85% | 5.36% | 0.04% | -11.15% | 2.38% | 7.07% | -0.99% | 1.32% |
| 2021 | -1.99% | -5.10% | 10.89% | 4.18% | -1.67% | -2.29% | 3.55% | 3.57% | -5.84% | 4.67% | -1.28% | 9.13% | 17.55% |
Метрики бенчмарка
Franklin Utilities Fund Class R has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.62, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.84%) than losses (47.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 58.84%
- Участие в снижении
- 47.20%
Комиссия
Комиссия FRURX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRURX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRURX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 13.52 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.78 | $1.87 | $1.17 | $0.73 | $1.02 | $1.87 | $0.86 | $0.99 | $0.61 | $0.43 | $0.89 |
Дивидендный доход | 7.50% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund Class R показал максимальную просадку в 43.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 708 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class R составляет 6.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.83%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 17dдек. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.56%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.27%окт. 2002 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.83%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 9moавг. 2022 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.87%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 15d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| FRURX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -56.78% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -18.90% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.43% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.92% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -0.74% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.72% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRURX
Добавьте Franklin Utilities Fund Class R в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRURX