График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Utilities Fund Class R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) показал доход в 9.51% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRURX составила 9.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Utilities Fund Class R
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 9.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRURX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 9.97% | -2.99% | 9.51% | |||||||||
| 2025 | 0.81% | 2.35% | 0.52% | 0.47% | 2.66% | 0.59% | 4.22% | -0.96% | 4.13% | 1.09% | 2.47% | -4.61% | 14.28% |
| 2024 | -3.02% | 1.02% | 7.22% | 1.25% | 8.03% | -4.37% | 7.33% | 4.47% | 5.40% | -0.57% | 5.82% | -7.29% | 26.66% |
| 2023 | -1.02% | -5.08% | 4.53% | 1.76% | -6.00% | 2.19% | 2.55% | -5.97% | -5.21% | 0.86% | 5.07% | 1.93% | -5.22% |
| 2022 | -2.33% | -0.98% | 8.95% | -3.44% | 4.06% | -5.85% | 5.36% | 0.04% | -11.15% | 2.38% | 7.07% | -0.99% | 1.32% |
| 2021 | -1.99% | -5.10% | 10.89% | 4.18% | -1.67% | -2.29% | 3.55% | 3.57% | -5.84% | 4.67% | -1.28% | 9.13% | 17.55% |
Метрики бенчмарка
Franklin Utilities Fund Class R: годовая альфа составляет 4.78%, бета — 0.62, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 02.01.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.35%) было выше, чем в снижении (46.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.78%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 61.35%
- Участие в снижении
- 46.99%
Комиссия
Комиссия FRURX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRURX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRURX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.61 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRURX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.78 | $1.87 | $1.17 | $0.73 | $1.02 | $1.87 | $0.86 | $0.99 | $0.61 | $0.43 | $0.89 |
Дивидендный доход | 7.23% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund Class R показал максимальную просадку в 43.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 708 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class R составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.83% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 708 | 27 дек. 2011 г. | 1020 |
| -36.56% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 353 | 16 авг. 2021 г. | 377 |
| -29.27% | 24 апр. 2002 г. | 118 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 425 |
| -22.83% | 17 авг. 2022 г. | 283 | 2 окт. 2023 г. | 156 | 15 мая 2024 г. | 439 |
| -15.87% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 133 | 17 мар. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...