- ISIN
- US3534966987
- CUSIP
- 353496698
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 янв. 2002 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Utilities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRURX
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции FRURX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRURX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) показал доход в 7.69% с начала года и 15.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRURX составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Franklin Utilities Fund Class R
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FRURX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRURX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 9.97% | -2.77% | 2.19% | -4.79% | 0.83% | 7.69% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 2.35% | 0.52% | 0.47% | 2.66% | 0.59% | 4.22% | -0.96% | 4.13% | 1.09% | 2.47% | -4.61% | 14.28% |
| 2024 | -3.02% | 1.02% | 7.22% | 1.25% | 8.03% | -4.37% | 7.33% | 4.47% | 5.40% | -0.57% | 5.82% | -7.29% | 26.66% |
| 2023 | -1.02% | -5.08% | 4.53% | 1.76% | -6.00% | 2.19% | 2.55% | -5.97% | -5.21% | 0.86% | 5.07% | 1.93% | -5.22% |
| 2022 | -2.33% | -0.98% | 8.95% | -3.44% | 4.06% | -5.85% | 5.36% | 0.04% | -11.15% | 2.38% | 7.07% | -0.99% | 1.32% |
| 2021 | -1.99% | -5.10% | 10.89% | 4.18% | -1.67% | -2.29% | 3.55% | 3.57% | -5.84% | 4.67% | -1.28% | 9.13% | 17.55% |
Метрики бенчмарка
Franklin Utilities Fund Class R has an annualized alpha of 4.30%, beta of 0.62, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.05%) than losses (46.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.30%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 59.05%
- Участие в снижении
- 46.65%
Комиссия
Комиссия FRURX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRURX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRURX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.92 | -6.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.78 | $1.87 | $1.17 | $0.73 | $1.02 | $1.87 | $0.86 | $0.99 | $0.61 | $0.43 | $0.89 |
Дивидендный доход | 6.97% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund Class R показал максимальную просадку в 43.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 708 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class R составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.83%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 17dдек. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.56%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.27%окт. 2002 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.83%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 9moавг. 2022 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.87%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 15d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| FRURX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -56.78% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -18.90% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.43% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.92% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.21% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.71% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.04% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRURX
Добавьте Franklin Utilities Fund Class R в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRURX