Сравнение FRURX с ERH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH).
FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRURX и ERH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRURX и ERH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 6.54% | 19.85% | 25.71% | -10.52% | -18.38% | 22.14% | -1.15% | 33.97% | -8.98% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у ERH с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции FRURX превзошли акции ERH по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.27% соответственно.
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
ERH
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRURX и ERH
FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ERH в 0.93%.
Доходность на риск
FRURX vs. ERH — Ранг доходности на риск
FRURX
ERH
Сравнение FRURX c ERH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | ERH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.86 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.16 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.28 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | ERH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FRURX и ERH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и ERH
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности ERH в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 8.00% | 8.13% | 7.15% | 9.19% | 8.09% | 5.86% | 7.20% | 6.53% | 8.06% | 6.82% | 7.53% | 8.04% |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и ERH
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки ERH в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и ERH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRURX | ERH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -69.81% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -10.02% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -37.85% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -46.11% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.53% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -17.40% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.10% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и ERH
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) составляет 5.14%, в то время как у Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FRURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRURX | ERH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.83% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.35% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.77% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.86% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.65% | -0.88% |