PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRURX с FKUQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRURX с FKUQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX).

FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FRURX и FKUQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRURX и FKUQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		9.76%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%-5.15%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRURX показывает доходность 9.76%, а FKUQX немного выше – 9.81%.

FRURX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.70%
10 лет*
9.75%

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class R

Franklin Utilities Fund Class A

Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с FSUTXFRURX с FIUIXFRURX с PRUAXFRURX с RYUIXFRURX с GASFXFRURX с EVUAXFRURX с XLU
Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAXFKUQX с FSUTX

Сравнение комиссий FRURX и FKUQX

FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FKUQX в 0.81%.

FRURX
Franklin Utilities Fund Class R
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

FRURX vs. FKUQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRURX c FKUQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRURXFKUQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.54

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRURX vs. FKUQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRURX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUQX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRURX и FKUQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRURXFKUQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между FRURX и FKUQX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRURX и FKUQX

Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности FKUQX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.22%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRURX и FKUQX

Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки FKUQX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и FKUQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRURXFKUQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-36.53%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.20%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-22.64%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.73%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.59%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRURX и FKUQX

Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеют волатильность 5.14% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRURXFKUQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.85%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.77%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

20.60%

-1.83%