PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с ERH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с ERH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и ERH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и ERH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		6.54%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-8.98%18.32%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у ERH с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции ERH по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.27% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

ERH

1 день
1.90%
1 месяц
-3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.28%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Allspring Utilities and High Income Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с ERH:
ERH с BUIERH с RYUIXERH с VUIAXERH с FKUQXERH с FRURXERH с GABUXERH с PRUAX

Сравнение комиссий MMUFX и ERH

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ERH в 0.93%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. ERH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c ERH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXERHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.86

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.16

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

5.28

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. ERH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERH равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и ERH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXERHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Корреляция

Корреляция между MMUFX и ERH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и ERH

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ERH в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.00%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и ERH

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ERH в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и ERH.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXERHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-69.81%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-10.02%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-37.85%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-46.11%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.53%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-17.40%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.10%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и ERH

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXERHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.83%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.35%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.77%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.86%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.65%

-3.11%