PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERH с FKUQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERH с FKUQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX).

ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности ERH и FKUQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERH и FKUQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		6.54%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-6.01%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ERH показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у FKUQX с доходностью 9.81%.

ERH

1 день
1.90%
1 месяц
-3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.28%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.27%

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utilities and High Income Fund

Franklin Utilities Fund Class A

Часто сравнивают с ERH:
ERH с BUIERH с RYUIXERH с VUIAXERH с MMUFXERH с FRURXERH с GABUXERH с PRUAX
Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с RYUIXFKUQX с GABUXFKUQX с FSUTXFKUQX с VUIAX

Сравнение комиссий ERH и FKUQX

ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKUQX в 0.81%.

ERH
Allspring Utilities and High Income Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

ERH vs. FKUQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERH c FKUQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERHFKUQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.90

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.74

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

7.54

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERH vs. FKUQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERH на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUQX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERH и FKUQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERHFKUQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между ERH и FKUQX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERH и FKUQX

Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FKUQX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.00%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERH и FKUQX

Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки FKUQX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и FKUQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ERHFKUQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.81%

-36.53%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.20%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.85%

-22.64%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.73%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-6.59%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.97%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ERH и FKUQX

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ERH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERHFKUQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.16%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.85%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.11%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.77%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.60%

-0.95%