PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERH с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERH с PRUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).

ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ERH и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERH и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		4.55%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-8.98%18.32%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, ERH показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у PRUAX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции ERH уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 7.07% против 11.25% соответственно.

ERH

1 день
1.51%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
19.39%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.07%

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.18%
С начала года
6.96%
6 месяцев
3.94%
1 год
16.45%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utilities and High Income Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с ERH:
ERH с BUIERH с RYUIXERH с FKUQXERH с MMUFXERH с GABUXERH с FRURXERH с VUIAX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с FRURXPRUAX с UTES

Сравнение комиссий ERH и PRUAX

ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.

ERH
Allspring Utilities and High Income Fund
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

ERH vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERH c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERHPRUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.51

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.02

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

4.77

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERH vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERH на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERH и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERHPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Корреляция

Корреляция между ERH и PRUAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERH и PRUAX

Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности PRUAX в 10.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.15%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Просадки

Сравнение просадок ERH и PRUAX

Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и PRUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ERHPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.81%

-58.20%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.25%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.85%

-20.65%

-17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-35.54%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.94%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-9.45%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ERH и PRUAX

Текущая волатильность для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) составляет 5.43%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ERH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERHPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.85%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.31%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

16.38%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.97%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.79%

+1.85%