Сравнение ERH с PRUAX
ERH (Allspring Utilities and High Income Fund) and PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, ERH returned 6.39%/yr vs 10.13%/yr for PRUAX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ERH charges 0.93%/yr vs 0.83%/yr for PRUAX.
Доходность
Сравнение доходности ERH и PRUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции ERH уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 6.39% против 10.13% соответственно.
ERH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.39%
- Всё время*
- 6.98%
PRUAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.13%
- Всё время*
- 10.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $261.68K | $340.02K | $310.26K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ERH и PRUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 4.74% | 19.85% | 25.71% | -10.52% | -18.38% | 22.14% | -1.15% | 33.97% | -8.98% | 18.32% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 2.96% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
Correlation
The correlation between ERH and PRUAX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2004 г. | 0.49 |
The correlation between ERH and PRUAX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERH vs. PRUAX — Ранг доходности на риск
ERH
PRUAX
Сравнение ERH c PRUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERH | PRUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.43 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERH и PRUAX
Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и PRUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERH | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.81% | -58.20% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.25% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -12.73% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.85% | -20.65% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -35.54% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.53% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -9.40% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.61% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERH и PRUAX
Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеют волатильность 4.02% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERH | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.19% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.68% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.00% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.33% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.96% | +1.76% |
Сравнение комиссий ERH и PRUAX
ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERH и PRUAX
Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности PRUAX в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 8.61% | 8.13% | 7.15% | 9.19% | 8.09% | 5.86% | 7.20% | 6.53% | 8.06% | 6.82% | 7.53% | 8.04% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.64% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
Часто задаваемые вопросы
ERH and PRUAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRUAX has higher volatility (4.19%) compared to ERH (4.02%). In terms of maximum drawdown, ERH dropped -69.81% vs PRUAX's -58.20%.
ERH currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERH и PRUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор