Allspring Utilities and High Income Fund (ERH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Utilities and High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) показал доход в 4.55% с начала года и 19.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERH составила 7.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ERH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -19.8%.

Allspring Utilities and High Income Fund: годовая альфа составляет 3.82%, бета — 0.67, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 29.04.2004.

• Этот фонд участвовал в 84.09% снижения S&P 500 Index, но только в 79.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ERH составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

ERH имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Allspring Utilities and High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Utilities and High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Allspring Utilities and High Income Fund показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2036 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Utilities and High Income Fund составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.