Сравнение MMTM с SMOM
MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. MMTM is passively managed, while SMOM is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
MMTM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.00%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMTM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 9.16% | 4.33% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between MMTM and SMOM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMTM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
MMTM
SMOM
Сравнение MMTM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и SMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -7.45% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.48% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.62% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 12.62% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 12.62% | +6.03% |
Сравнение комиссий MMTM и SMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и SMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.78% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMTM and SMOM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.15% for SMOM.
MMTM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для MMTM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор