Сравнение MMTM с SMOM
MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. MMTM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
MMTM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.13%
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMTM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 4.87% | 5.41% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between MMTM and SMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMTM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
MMTM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMTM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMTM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMTM и SMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -7.45% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.46% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.52% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 12.49% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 12.49% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 12.49% | +6.18% |
Сравнение комиссий MMTM и SMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и SMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.89% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMTM and SMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
MMTM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.15% for SMOM.
MMTM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для MMTM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор