Сравнение MMTM с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

MMTM и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MMTM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и FMTM

	2026 (YTD)	2025
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	-2.62%	20.33%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

MMTM

1 день: 1.29%

1 месяц: -3.99%

С начала года: -2.62%

6 месяцев: -0.30%

1 год: 18.11%

3 года*: 20.04%

5 лет*: 12.33%

10 лет*: 13.89%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:

MMTM с MTUM MMTM с SPY MMTM с PDP MMTM с VOO MMTM с QQQ MMTM с VFMO MMTM с VLU

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с SPY

Сравнение комиссий MMTM и FMTM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

MMTM

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

MMTM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMTM	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	1.68	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.34	2.20	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.30	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	3.23	-1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.58	12.18	-5.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMTM	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	1.68	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	1.71	-0.91

Корреляция

Корреляция между MMTM и FMTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и FMTM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	0.88%	0.86%	0.83%	1.16%	1.67%	0.95%	1.14%	1.55%	1.64%	1.52%	1.98%	1.68%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и FMTM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMTM	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.85%	-12.12%	-21.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-12.12%	-1.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.72%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.57%	-6.27%	+0.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.24%	-1.89%	-2.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.87%	3.21%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и FMTM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMTM	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	10.78%	-4.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.12%	19.28%	-7.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.28%	23.38%	-2.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.29%	23.19%	-4.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	23.19%	-4.51%

Сравнение MMTM с FMTM

Доходность

Сравнение доходности MMTM и FMTM

Сравнение доходности по годам MMTM и FMTM

Доходность по периодам

MMTM

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMTM и FMTM

Доходность на риск

MMTM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

MMTM

FMTM

Сравнение MMTM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMTM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и FMTM

Просадки

Сравнение просадок MMTM и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)