Сравнение MMT с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Multimarket Income Trust (MMT) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
MMT управляется MFS Investment Management. Фонд был запущен 12 мар. 1987 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MMT и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMT и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT MFS Multimarket Income Trust | 0.87% | 8.10% | 12.40% | 10.14% | -22.96% | 13.11% | 8.88% | 30.32% | -7.70% | 9.29% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MMT показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MMT превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.58% соответственно.
MMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 6.43%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMT и DBSCX
MMT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBSCX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMT vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
MMT
DBSCX
Сравнение MMT c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMT | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.65 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 3.83 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.78 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 14.70 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMT | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.65 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.39 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.59 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.57 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между MMT и DBSCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMT и DBSCX
Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT MFS Multimarket Income Trust | 8.77% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 9.38% | 7.86% | 8.07% | 8.16% | 9.86% | 8.83% | 8.71% | 9.05% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок MMT и DBSCX
Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMT | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -14.12% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -1.60% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -9.52% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -14.12% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.45% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -1.25% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.41% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMT и DBSCX
MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что MMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMT | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.00% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 1.53% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 2.29% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 2.70% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 2.90% | +11.33% |