PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSIX с VSMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MMSIX returned 9.70%/yr vs 11.11%/yr for VSMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MMSIX charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.11% соответственно.

MMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.25%
С начала года
16.79%
1 год
24.48%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.70%

VSMAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
8.41%
С начала года
15.95%
1 год
25.08%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		16.79%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		15.95%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between MMSIX and VSMAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2007 г.

0.97

The correlation between MMSIX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MMDEXMMSIX с MBAPXMMSIX с MGAFXMMSIX с MCONXMMSIX с MVIAX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

MMSIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSIXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.90

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.61

-0.97

MMSIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и VSMAX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-59.68%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.97%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-25.25%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.14%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-41.82%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.93%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.65%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и VSMAX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.40%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.05%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.56%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

20.72%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

21.51%

+1.41%

Сравнение комиссий MMSIX и VSMAX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и VSMAX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VSMAX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.61%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.21%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MMSIX and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMSIX has higher volatility (3.60%) compared to VSMAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MMSIX dropped -57.70% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSIX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор