PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.49% соответственно.

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MGAFXMMSIX с MMDEXMMSIX с MBAPXMMSIX с MPLIX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий MMSIX и VSMAX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MMSIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.95

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между MMSIX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и VSMAX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и VSMAX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-59.68%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.30%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.14%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-41.82%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.11%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.75%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и VSMAX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.77% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.82%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

21.80%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.74%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.54%

+1.41%