PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSC с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с VIOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while VIOG is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 19.28%/yr vs 14.94%/yr for VIOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 23.76%.

MMSC

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
6.87%
С начала года
16.59%
1 год
34.96%
3 года*
19.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и VIOG

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		16.59%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%5.40%9.23%16.92%-21.14%5.73%

Correlation

The correlation between MMSC and VIOG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between MMSC and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и VIOG

Секторы
MMSC
VIOG

Промышленность

27.2%
18.7%

Технологии

26.5%
21.2%

Здравоохранение

21.3%
14.7%

Финансовые услуги

7.7%
13.4%

Энергетика

6.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.9%

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Недвижимость

0.2%
6.5%

Промышленность

MMSC
27.2%
VIOG
18.7%

Технологии

MMSC
26.5%
VIOG
21.2%

Здравоохранение

MMSC
21.3%
VIOG
14.7%

Финансовые услуги

MMSC
7.7%
VIOG
13.4%

Энергетика

MMSC
6.3%
VIOG
3.8%

Потребительский циклический сектор

MMSC
5.8%
VIOG
10.7%

Сырьевые материалы

MMSC
2.4%
VIOG
3.0%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.5%
VIOG
3.4%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.7%
VIOG
2.9%

Коммунальные услуги

MMSC
0.6%
VIOG
1.7%

Недвижимость

MMSC
0.2%
VIOG
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с AVUVMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

MMSC vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.70

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.54

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.33

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

11.38

-2.16

MMSC vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и VIOG

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-41.73%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.03%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-27.35%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.49%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.57%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.64%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и VIOG

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.34%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

13.05%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

17.76%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

21.51%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

22.81%

+1.73%

Сравнение комиссий MMSC и VIOG

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и VIOG

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and VIOG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.61%) compared to VIOG (4.34%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs VIOG's -41.73%.

On 3-year performance, MMSC leads with 19.28% vs 14.94% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 19.28% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

VIOG has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.15% for VIOG.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор