PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSC с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. MMSC is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 20.89%/yr vs 21.17%/yr for RDVY. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

MMSC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
14.88%
С начала года
19.38%
1 год
35.89%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.21%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MMSC

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
$102.31K$129.37K$128.38K

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам MMSC и RDVY

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		19.38%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%7.28%

Correlation

The correlation between MMSC and RDVY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between MMSC and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и RDVY

Секторы
MMSC
RDVY

Промышленность

24.2%
12.5%

Технологии

22.2%
19.4%

Здравоохранение

20.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Финансовые услуги

8.2%
38.9%

Энергетика

6.3%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.2%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%
1.4%

Промышленность

MMSC
24.2%
RDVY
12.5%

Технологии

MMSC
22.2%
RDVY
19.4%

Здравоохранение

MMSC
20.8%
RDVY
5.6%

Потребительский циклический сектор

MMSC
10.6%
RDVY
11.1%

Финансовые услуги

MMSC
8.2%
RDVY
38.9%

Энергетика

MMSC
6.3%
RDVY
2.8%

Сырьевые материалы

MMSC
3.4%
RDVY

-

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.9%
RDVY
2.8%

Коммуникационные услуги

MMSC
1.0%
RDVY
4.2%

Недвижимость

MMSC
0.5%
RDVY

-

Коммунальные услуги

MMSC
0.5%
RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с AVUVMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

MMSC vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMSC c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.23

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.16

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.61

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

15.16

-6.35

MMSC vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и RDVY

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-40.60%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.04%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-19.11%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

0.00%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-4.94%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.15%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и RDVY

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.75%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

11.38%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

14.62%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

18.94%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

21.03%

+3.51%

Сравнение комиссий MMSC и RDVY

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и RDVY

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and RDVY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.99%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs RDVY's -40.60%.

On 3-year performance, RDVY leads with 21.17% vs 20.89% for MMSC. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 21.17% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор