PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с FYC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

MMSC и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и FYC

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 2.07%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG

Сравнение комиссий MMSC и FYC

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

MMSC vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.19

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

12.31

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Корреляция

Корреляция между MMSC и FYC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и FYC

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и FYC

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-47.85%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.40%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.46%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-9.75%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.47%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и FYC

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.77%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

16.40%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

24.42%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

23.70%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.51%

+0.02%