PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с FYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from First Trust. MMSC is actively managed, while FYC is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 26.12%/yr for FYC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 20.01%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и FYC

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%2.29%

Correlation

The correlation between MMSC and FYC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between MMSC and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и FYC

Секторы
MMSC
FYC

Промышленность

27.4%
13.4%

Технологии

23.4%
13.7%

Здравоохранение

22.2%
27.9%

Финансовые услуги

8.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.9%

Энергетика

6.7%
3.4%

Сырьевые материалы

2.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.8%

Коммунальные услуги

0.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Недвижимость

0.2%
8.4%

Промышленность

MMSC
27.4%
FYC
13.4%

Технологии

MMSC
23.4%
FYC
13.7%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
FYC
27.9%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
FYC
10.3%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
FYC
9.9%

Энергетика

MMSC
6.7%
FYC
3.4%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
FYC
3.8%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
FYC
1.5%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
FYC
3.4%

Недвижимость

MMSC
0.2%
FYC
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

MMSC vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.55

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.45

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.12

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

18.64

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MMSC и FYC

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-47.85%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.48%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-27.79%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.83%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-9.66%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.87%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и FYC

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.53%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

14.99%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.03%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

23.62%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.57%

-0.11%

Сравнение комиссий MMSC и FYC

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и FYC

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MMSC and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to FYC (5.53%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs FYC's -47.85%.

On 3-year performance, FYC leads with 26.12% vs 22.52% for MMSC. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYC has performed better with a 26.12% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

FYC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MMSC.

Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор