PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с FSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

MMSC и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и FSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.72%8.70%15.18%17.37%-11.15%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с VOO

Сравнение комиссий MMSC и FSMD

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

MMSC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.79

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.26

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.33

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.61

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между MMSC и FSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и FSMD

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM2025202420232022202120202019
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и FSMD

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-40.67%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.63%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-5.65%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-6.12%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.01%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и FSMD

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.73%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

11.32%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

20.07%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

18.43%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

21.54%

+3.00%