Сравнение MMSC с BAMU
MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MMSC returned 42.61% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MMSC charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MMSC и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSC показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MMSC
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMSC и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 18.96% | 15.45% | 22.19% | 12.63% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MMSC and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSC vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MMSC
BAMU
Сравнение MMSC c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSC | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.41 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 24.37 | -21.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 96.52 | -85.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSC и BAMU
Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -0.36% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -0.12% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -0.02% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.03% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSC и BAMU
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 0.09% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 0.39% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 0.58% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 0.87% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 0.87% | +23.72% |
Сравнение комиссий MMSC и BAMU
MMSC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSC и BAMU
MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMSC and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSC has higher volatility (8.68%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, MMSC leads with 42.61% vs 2.87% for BAMU. On fees, MMSC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMSC has performed better with a 42.61% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMSC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MMSC.
MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSC и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор