Сравнение MMRIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.28% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и TPDAX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MMRIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MMRIX
TPDAX
Сравнение MMRIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.18 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.82 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.59 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 13.57 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.18 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и TPDAX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и TPDAX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -22.29% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -7.58% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -17.58% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -22.29% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.97% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.94% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и TPDAX
Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 3.97%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.40% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.86% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 12.29% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 10.14% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.87% | +2.30% |