Сравнение MMRIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -3.07% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции MMRIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 2.52% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 6.30%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и STDAX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MMRIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MMRIX
STDAX
Сравнение MMRIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 4.24 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 7.10 | -5.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 6.50 | -5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 31.36 | -26.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 4.24 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.42 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.00 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и STDAX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.69% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и STDAX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -76.81% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -0.59% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -2.91% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -26.89% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -9.55% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -31.95% | +27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.12% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и STDAX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.39% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 0.64% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 0.93% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 1.95% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 6.69% | +5.47% |