Сравнение MMRIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.50% против 8.70% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и CONWX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MMRIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MMRIX
CONWX
Сравнение MMRIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.37 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.21 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 12.51 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и CONWX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и CONWX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -26.09% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -8.60% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -12.49% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -26.09% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.27% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.78% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.52% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и CONWX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.25% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.47% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 10.70% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 10.27% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 11.16% | +1.01% |