PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMNIX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMNIX с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both funds - MMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Miller, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, MMNIX returned 9.63% vs 42.79% for JIVE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MMNIX charges 1.69%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности MMNIX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMNIX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.33%
1 год
9.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMNIX и JIVE

2026 (YTD)20252024
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		3.47%10.04%9.56%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%12.18%

Correlation

The correlation between MMNIX and JIVE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

-0.07

The correlation between MMNIX and JIVE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с JAKRX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

MMNIX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMNIX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMNIXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
2.98

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.39
3.91

+7.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.82

1.53

+1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.83

4.07

+16.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.27

15.74

+73.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMNIX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMNIX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMNIX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMNIXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

2.98

+3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.53

2.01

+3.53

Просадки

Сравнение просадок MMNIX и JIVE

Максимальная просадка MMNIX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMNIX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMNIXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-13.79%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-10.57%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.02%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.96%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.73%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MMNIX и JIVE

Текущая волатильность для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) составляет 0.42%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMNIXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

4.93%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

11.99%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

14.46%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

14.97%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

14.97%

-13.23%

Сравнение комиссий MMNIX и JIVE

MMNIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMNIX и JIVE

Дивидендная доходность MMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.75%5.03%4.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMNIX and JIVE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to MMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MMNIX dropped -0.49% vs JIVE's -13.79%.

MMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMNIX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор