Сравнение MMM с TMUS
MMM (3M Company) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MMM returned 4.58%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 4.58% против 16.66% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MMM и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MMM and TMUS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MMM and TMUS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MMM:
$84.35B
TMUS:
$208.40B
MMM:
$5.17
TMUS:
$9.41
MMM:
30.65
TMUS:
20.09
MMM:
3.41
TMUS:
2.34
MMM:
25.85
TMUS:
3.73
MMM:
$25.02B
TMUS:
$90.53B
MMM:
$9.89B
TMUS:
$34.92B
MMM:
$5.28B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MMM
TMUS
Сравнение MMM c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.52 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.88 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и TMUS
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -86.29% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -30.37% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -33.65% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | -33.65% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -33.65% | -25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -29.12% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -25.96% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 17.87% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и TMUS
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 6.23%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.72% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 19.08% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 24.99% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 23.90% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 26.08% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и TMUS
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и TMUS
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and TMUS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to MMM (6.23%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs TMUS's -86.29%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор