PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

MMLG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и SGRT

2026 (YTD)2025
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%3.70%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий MMLG и SGRT

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

MMLG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.09

-1.74

Корреляция

Корреляция между MMLG и SGRT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и SGRT

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и SGRT

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-17.87%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-7.09%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-3.52%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

32.60%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

32.60%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

32.60%

-7.86%