PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

MMLG и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%94.80%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий MMLG и QCLN

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

MMLG vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.23

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.97

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

12.27

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.20

Корреляция

Корреляция между MMLG и QCLN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и QCLN

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и QCLN

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-76.18%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-16.18%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-69.49%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-45.67%

+29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-43.54%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.24%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.71%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

13.73%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

27.33%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

37.76%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

37.87%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

34.62%

-9.88%