PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. MMLG is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs 4.50%/yr for KNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%13.25%

Correlation

The correlation between MMLG and KNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MMLG and KNG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMLG и KNG

Секторы
MMLG
KNG

Технологии

39.5%
4.3%

Финансовые услуги

13.2%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.5%

Промышленность

10.5%
20.3%

Здравоохранение

9.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
23.5%

Сырьевые материалы

1.3%
10.2%

Энергетика

1.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.3%
6.1%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

MMLG
39.5%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
KNG
12.7%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
KNG
5.5%

Промышленность

MMLG
10.5%
KNG
20.3%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
KNG
10.1%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
KNG

-

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
KNG
23.5%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
KNG
10.2%

Энергетика

MMLG
1.3%
KNG
3.0%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
KNG
6.1%

Недвижимость

MMLG

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

MMLG vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

2.61

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MMLG и KNG

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-35.12%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-8.61%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-14.24%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-18.20%

-27.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.03%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.13%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.33%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и KNG

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.26%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

7.44%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

10.22%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

13.60%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

17.18%

+7.35%

Сравнение комиссий MMLG и KNG

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и KNG

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and KNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLG has higher volatility (4.35%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, MMLG leads with 8.42% vs 4.50% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMLG has performed better with a 8.42% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for MMLG.

MMLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.75% for KNG.

MMLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор