PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

MMLG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%39.37%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий MMLG и IQM

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

MMLG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.72

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.33

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

4.00

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

12.47

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между MMLG и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и IQM

Ни MMLG, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и IQM

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-44.91%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-14.71%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-44.91%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-6.86%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-12.55%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.72%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и IQM

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.71%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

12.71%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

23.53%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

33.40%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

28.67%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

30.73%

-5.99%