PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

MMLG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-11.52%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.62%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

MMLG

1 день
4.24%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-13.49%
1 год
14.79%
3 года*
17.98%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с AIRRMMLG с ALTLMMLG с CCORMMLG с FDL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий MMLG и IGLD

И MMLG, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

MMLG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.69

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.17

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.27

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

9.64

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.06

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.06

-0.72

Корреляция

Корреляция между MMLG и IGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и IGLD

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и IGLD

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-18.59%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-17.56%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-18.59%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-10.51%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-5.01%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

4.13%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.69%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

10.62%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

21.23%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

23.76%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

14.90%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

14.86%

+9.88%