PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с IGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs 13.20%/yr for IGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 2.52%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

IGLD

1 день
0.82%
1 месяц
-0.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
25.16%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.62%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		2.52%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between MMLG and IGLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

MMLG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

3.88

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MMLG и IGLD

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-18.59%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-17.56%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-17.56%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-18.59%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-14.46%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-5.25%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

6.49%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 4.35%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.17%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

21.01%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

23.24%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

15.17%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

15.00%

+9.53%

Сравнение комиссий MMLG и IGLD

И MMLG, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и IGLD

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.77%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and IGLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.17%) compared to MMLG (4.35%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.20% vs 8.42% for MMLG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MMLG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.20% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMLG and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.

IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.00% for MMLG.

MMLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGLD is Precious Metals.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор