Сравнение MMLG с GRW
MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности MMLG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMLG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMLG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.17% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between MMLG and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов MMLG и GRW
Секторы
MMLG
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
MMLG
GRW
Финансовые услуги
MMLG
GRW
Потребительский циклический сектор
MMLG
GRW
Промышленность
MMLG
GRW
Здравоохранение
MMLG
GRW
Коммуникационные услуги
MMLG
GRW
Потребительский защитный сектор
MMLG
GRW
-
Сырьевые материалы
MMLG
GRW
Энергетика
MMLG
GRW
-
Коммунальные услуги
MMLG
GRW
-
Недвижимость
MMLG
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMLG vs. GRW — Ранг доходности на риск
MMLG
GRW
Сравнение MMLG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 13.58 | -13.12 |
Просадки
Сравнение просадок MMLG и GRW
Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -0.45% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.27% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -0.17% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 8.89% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 8.89% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 8.89% | +15.64% |
Сравнение комиссий MMLG и GRW
MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLG и GRW
Ни MMLG, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MMLG and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.
MMLG and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для MMLG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор