Сравнение MMLG с CCOR

С начала года, MMLG показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MMLG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMLG и CCOR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и CCOR.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.