PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MMLG charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%3.24%

Correlation

The correlation between MMLG and CCOR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.03

The correlation between MMLG and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMLG и CCOR

Секторы
MMLG
CCOR

Технологии

39.5%
16.2%

Финансовые услуги

13.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.4%

Промышленность

10.5%
9.2%

Здравоохранение

9.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.8%

Сырьевые материалы

1.3%
5.1%

Энергетика

1.3%
7.2%

Коммунальные услуги

1.3%
6.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

MMLG
39.5%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
CCOR
17.7%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
CCOR
9.4%

Промышленность

MMLG
10.5%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
CCOR
10.8%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
CCOR
8.7%

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
CCOR
5.1%

Энергетика

MMLG
1.3%
CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
CCOR
6.3%

Недвижимость

MMLG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

MMLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.73

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.97

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.58

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-1.34

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.73

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MMLG и CCOR

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-22.99%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-8.75%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-12.31%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-22.99%

-22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-19.29%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-7.29%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.80%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и CCOR

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.05%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

5.05%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

6.99%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

11.10%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

10.75%

+13.78%

Сравнение комиссий MMLG и CCOR

MMLG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и CCOR

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and CCOR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLG has higher volatility (4.35%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, MMLG leads with 8.42% vs -2.38% for CCOR. On fees, MMLG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMLG has performed better with a 8.42% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMLG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for MMLG.

They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 1.09% for CCOR.

MMLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор