PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Inspire 100 ETF (BIBL).

MMLG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%15.21%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с BBUSMMLG с IGLD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий MMLG и BIBL

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

MMLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.25

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.78

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.84

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

8.69

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.25

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между MMLG и BIBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и BIBL

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и BIBL

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-36.12%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-13.93%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-30.85%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-4.96%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.17%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.95%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и BIBL

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.28%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

20.39%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

19.44%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

21.15%

+3.59%