PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

MMLG и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-11.52%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%38.01%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

MMLG

1 день
4.24%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-13.49%
1 год
14.79%
3 года*
17.98%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с ALTLMMLG с CCORMMLG с FDLMMLG с FPX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий MMLG и AIRR

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

MMLG vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.29

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.99

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

5.06

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

17.74

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.29

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.91

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между MMLG и AIRR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и AIRR

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и AIRR

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-42.37%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-13.09%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-27.95%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-7.14%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.50%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

3.73%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.69%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

11.05%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

19.75%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

28.33%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

25.08%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

26.15%

-1.41%